Опционы: Разработка, оптимизация и тестирование торговых стратегий
Отрывок из книги
1.3.3. Многообразие опционов На каждый базовый актив существует множество опционов, соответствующих разным страйкам и датам истечения. При этом в любой момент времени часть из них может быть переоценена, а часть – недооценена. Это позволяет создавать большое количество опционных комбинаций с короткими позициями по недооцененным опционам и длинными позициями по переоцененным. Количество доступных для инвестора опционов, обращающихся на организованном рынке определяется по следующей формуле:
где n – количество базовых активов, m – количество опционов для i- го базового актива (равное произведению количества страйков на количество временных серий). Для одного базового актива можно построить 3 m i комбинаций (будем считать, что каждый опцион может не входить в комбинацию вообще или входить в нее только в единичном числе в «коротком» или «длинном» варианте). Соответственно, для n базовых активов число возможных опционных комбинаций равно:
У нас есть только неполная версия книги.
Книги из серии:
Без серии
[5.0 рейтинг книги]
Комментарии:
Популярные книги
Копиист
2. Рунный маг
Фантастика
:фэнтези
.
7.26
рейтинг книги
Я Гордый. Часть 4
4. Стальные яйца
Фантастика
:фэнтези
,попаданцы
,аниме
.
5.00
рейтинг книги
Я – Легенда 2: геном хищника
2. Я - Легенда!
Фантастика
:боевая фантастика
,рпг
,фантастика: прочее
,попаданцы
.
5.00
рейтинг книги
Черный Маг Императора 18
18. Черный маг императора
Фантастика
:юмористическое фэнтези
,аниме
,сказочная фантастика
,фэнтези
,фантастика: прочее
,попаданцы
.
5.00
рейтинг книги
Газлайтер. Том 1
1. История Телепата
Фантастика
:попаданцы
,альтернативная история
,аниме
.
5.00
рейтинг книги
Бояръ-Аниме. Газлайтер. Том 33
33. История Телепата
Фантастика
:боевая фантастика
,попаданцы
,аниме
.
5.00
рейтинг книги
Имя нам Легион. Том 10
10. Меж двух миров
Фантастика
:боевая фантастика
,рпг
,аниме
.
5.00
рейтинг книги
Неудержимый. Книга XXXVII
37. Неудержимый
Фантастика
:аниме
,фэнтези
,фантастика: прочее
,попаданцы
.
5.00
рейтинг книги
Наследие Маозари 5
5. Наследие Маозари
Фантастика
:фэнтези
,юмористическое фэнтези
.
5.00
рейтинг книги
Черный Маг Императора 7 (CИ)
7. Черный маг императора
Фантастика
:фэнтези
,попаданцы
.
5.00
рейтинг книги
Вперед в прошлое 11
11. Вперед в прошлое
Фантастика
:попаданцы
,альтернативная история
.
5.00
рейтинг книги
Любимая учительница
1. совершенная любовь
Любовные романы
:современные любовные романы
,эро литература
.
8.73
рейтинг книги
Камень Книга седьмая
7. Камень
Фантастика
:фэнтези
,боевая фантастика
.
6.22
рейтинг книги
Долг
7. Другая сторона
Фантастика
:боевая фантастика
.
5.56
рейтинг книги
Изгой Проклятого Клана. Том 4
4. Изгой
Фантастика
:аниме
,фэнтези
,фантастика: прочее
,попаданцы
.
5.00
рейтинг книги
Очкарик
Фантастика
:фэнтези
.
5.75
рейтинг книги
Семь Нагибов на версту
1. Семь, загибов на версту
Фантастика
:попаданцы
,аниме
,фэнтези
.
5.00